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デルタ

デルタとは数学記号として使用されるギリシャ文字の一種であり、差分、変化分、微分値などを意味するものであり、オプションの価格(プレミアム)変動と原資産の価格変動との間の関係を求めるときに利用します。ごく短い期間におけるオプションの理論価格の変化幅を、その期間での原資産価格の変化幅で割ることで求め、グラフの横軸に原資産価格、縦軸にオプション価格をとった関係曲線を描いた場合、その曲線の傾きがデルタとなります。
この曲線はオプション取引の原資産価格と権利行使価格の大小関係において、イン・ザ・マネーからアウト・オブ・ザ・マネーになるにつれ傾きが緩やかになり、コールオプションのデルタは0〜1の間の数値をとり、イン・ザ・マネーになるほど1に近づき、アウト・オブ・ザ・マネーでは0に接近し、アット・ザ・マネーで0.5となる一方、プットオプションのデルタは−1〜0の間の数値をとります。

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株の教科書.com編集部
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