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インプライドボラティリティ

オプション取引におけるテクニカル分析指標の一つで、将来の変動率(ボラティリティ)を予測したもののことです。予想変動率とも呼ばれています。もう一つの算出方法に過去のデータに基づいて統計的に算出するヒストリカルボラティリティがあります。

予想変動率(インプライド・ボラティリティ)とは、現在のオプション料(プレミアム)から将来の変動率を予測したものをいいます。これは、市場参加者が今後、プレミアムがどのように変化するかを数値化したもので、市場参加者における将来の予想(人気や期待度など)が反映されています。
通常、過去のデータに基づいて算出した変動率である「ヒストリカル・ボラティリティ」と、現在のプレミアムに基づいて諸条件を設定した上で、ブラック・ショールズ・モデルなどを用いて逆算して求められます。

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株の教科書.com編集部
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