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SMBC日興証券、ビッグデータを活用した「逆日歩予報」正式版をリリース

株の教科書.com編集部
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SMBC日興証券株式会社は、2017年12月にお試し版をリリースした、逆日歩(ぎゃくひぶ)の発生を事前に予測する情報サービス「逆日歩予報」の正式版を、2018年5月25日にリリースしました。

信用取引での逆日歩が発生する仕組みや逆日歩予想の特徴、お試し版と正式版での変更点がどのようなものかを見てみましょう。

信用取引と深い関係がある「逆日歩(ぎゃくひぶ)」

自己資金以上の取引ができる「信用取引」

信用取引とは、投資家が証券会社から「株やお金を借りる」取引であり、自己資金や保有株式を担保として、担保に対して最大で3.3倍の株やお金を借りて、自己資金を超える金額の取引ができる取引です。

信用取引には担保と引き換えに購入資金を借りて株式を買う「信用買い」と、担保と引き換えに株式を借りて株式を売る「信用売り」があり、株式を借りていても売ることができる信用売りは、「空売り」とも呼ばれます。

また、取引の対象銘柄を証券取引所が選ぶ「制度信用取引」と、証券会社が選ぶ「一般信用取引」の2つがあり、制度信用取引に発生するのが「逆日歩」です。

逆日歩は金融機関が機関投資家から株式を借りるときに発生する

逆日歩とは、制度信用取引で売り注文が入ったときに、証券会社が機関投資家から株式を借りるレンタル料金です。

信用売りとは株式を借りる取引であり、株式を借りると発生する手数料は「貸株料」といいますが、制度信用取引で、貸株料の他にも借りる料金が発生することがあります。

投資家が証券会社に信用売り注文を出すと、証券会社は証券金融会社というところから株を調達するのですが、証券金融会社が調達できる株式の数量(=証券金融会社の持っている株の量)には限りがあります。

仮に証券金融会社が保有する以上の信用売り注文が発生すると、証券金融会社は大口の株式投資家(機関投資家)から株式を「借りて」対応します。このときに発生する手数料が「逆日歩」です。

逆日歩予報の特徴

ビッグデータで逆日歩の発生確率と大きさを予測する「逆日歩予報」

「逆日歩予報」は、過去の膨大な市場データや逆日歩発生実績等を分析し、逆日歩の発生確率と大きさを予報するサービスです。SMBC日興証券のオンライントレード「イージートレード」に口座開設済みであれば、利用できます。

逆日歩予報で配信される3種類の情報

「逆日歩予報」では、毎営業日3種類の予報(引速報~当日報)を配信しています。ただし、情報提供者からの情報配信遅延などの理由により、予報配信が遅延することもあります。

予報 配信時間 配信内容
引速報 前日17:10頃 大引け時点で得られるデータを利用して逆日歩発生を予測
前日報 前日20:10頃 貸借取引残高情報を織り込み逆日歩発生を予測
当日報 当日12:40頃 前営業日「逆日歩情報」や当日始値を織り込み、逆日歩発生を予測

「逆日歩予報」お試し版と正式版での変更点

配信情報の精度向上

お試し版では、月1回、予報日当日の情報提供でしたが、正式版では前営業日の17時頃から、翌営業日の逆日歩予報(引速報)を配信。

最新の情報を織り込むことで精度が向上した予報(前日報・当日報)を順次配信することで、より投資判断に貢献するサービスとなりました。

情報の拡充や機能追加

また、信用取引をする上で欠かせないさまざまな情報の拡充や、銘柄の絞り込み機能の追加などをあわせて実施。より利便性が高いサービスとなっております。

おわりに

今回、SMBC日興証券が発表した「逆日歩日報」は、信用取引の過程で発生する手数料のうち、逆日歩に関する予測の配信に特化したサービスです。

自己資金や保有する株式を担保に、自己資金以上の取引ができる信用取引は、ハイリスク・ハイリターンな取引である以上、逆日歩日報を取引で活用するためには、信用取引のリスクとリターンを把握して取引に臨む必要があるといえるでしょう。

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